アラフォーおひとりさま公務員♀の、むずかしくない”資産形成術”実践記。

【年利13%の実績】ポーランドズロチ円×ユーロ円のスワップさや取りをやったはなし

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過去の投資手法
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2018年8月に大暴落したトルコリラで、スワップ目的に積み立てていたのに大損した子はいねがぁ~??

とうきび。
とうきび。

・・・はい。(手を挙げる)

スワップ運用で一番こわいのは、結局のところ、為替差損

スワップで相殺できないほどに損失を抱えてしまうと、いてもたってもいられなくなってしまいますよね。。そんで、損切り。

ご多分にもれず「スワップ目的のトルコリラ投資に挑戦→損切り」となったとうきび。がリベンジしたのは、2018年9月の中ごろからネット投資家界隈でウワサになっていた「為替の含み損を抱えないスワップさや取り(プラスとマイナスの差額を狙うもの)」でした。

  • 20万円から始められて
  • 想定利回り(年利)は11.8%
  • 過去10年の相関で見ると為替差損をほとんど抱えずに済む

とゆー運用を約1年続けて決済したところ、為替差益も含めて利回り13.7%となりました。

以下は過去記事です↓

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【ズロチ買×ユーロ売】20万円ではじめるスワップさや取り風運用

やり方だけカンタンに。

  1. ポーランドズロチ円の取り扱いがあり、かつ1,000通貨単位の取り引きが可能な口座を用意する
  2. 口座に20万円入金
  3. ポーランドズロチ円を4.3万通貨買い、ユーロ円を1万通貨売る
  4. ズロチ円の買いスワップとユーロ円の売りスワップの差額を受け取る

これだけ!

どの会社がポーランドズロチ円の取り扱いをしているのかわからない・・・という場合は、とうきび。が使ったFXプライムbyGMOのリンクを貼っておきますのでお使いください。

FXプライムbyGMO(公式サイト)

ポーランドズロチ円×ユーロ円でスワップさや取り運用する根拠

ポーランドズロチ円×ユーロ円のスワップさや取りが流行ったワケ

FXプライムbyGMOの公式サイトで「ポーランドズロチ円」を激推ししていて、そのページにこんな記載があったからだと思われます。

ポーランドズロチ/円の特徴の一つは、ユーロ/円との値動きの相関性の高さです。
つまり、ユーロ/円のトレンドを見極めることで、ポーランドズロチ/円の方向性を大まかに把握し、為替リスクをコントロールすることができます。
加えて、ユーロ円と異なり、買いポジションでスワップ金利を受け取れるのも大きな特徴です。
この2つの特徴を利用することで、ポーランドズロチ/円の買いとユーロ/円の売りを組み合わせて、為替変動リスクを部分的にコントロールしながら、ポーランドズロチ/円の買いスワップと、ユーロ円の売りスワップを両方受け取ることもできます。

後半に注目!

ポーランドズロチ/円の買いとユーロ/円の売りを組み合わせて、為替変動リスクを部分的にコントロールしながら、ポーランドズロチ/円の買いスワップと、ユーロ円の売りスワップを両方受け取ることもできます。

「ポーランドズロチ円」、取引できる会社はどこ?

当然のことながら、「ポーランドズロチ円」を取り扱っているFX会社でないと、運用することができません。

こちらのサイトがわかりやすかったので、紹介しますね。

上記のサイトによると、2019年8月6日現在、ポーランドズロチ円を取り引きすることができるのは以下のとおり。

ポーランドズロチ円取り扱い業者(2019年8月6日現在)

要は、

  • ポーランドズロチ円の買いスワップ
  • ユーロ円の売りスワップ

合計が一番大きいところを選べばいいんです。

 ズロチ買いユーロ売り
FXプライム21.00円2.00円23.00円
IG証券16.80円-1.60円15.20円
くりっく36513.60円16.40円30.00円
サクソバンク9.44円-22.20円12.76円
ヒロセ通商0.00円-2.10円-2.10円

※2019年8月5日~9日の平均値をとりました。

一見「くりっく365」がよさそうなんだけど、ここは1万通貨単位でしか取り引きができないんです。

とうきび。
とうきび。

1セット始めるのに、200万円必要ってこと・・・。

だからとうきび。は、スワップ差は次点だけど20万円で始められる「FXプライムbyGMO」で取り引きしていました。

なぜ「ポーランドズロチ円」と「ユーロ円」を同時に運用するの?

答え:相関性が高いからです。

相関性が高いってゆーのは、同じような動きをするってこと。

チャートを見ると、こんなカンジです。

こちらがユーロ円。

ユーロ円2010年からのチャート

そして、こちらがポーランドズロチ円。

ポーランドズロチ円2010年からのチャート

ね。

どっちがどっちかわからないくらい似てるでしょ?

これが「相関性が高い」とゆーことです。

 

どのくらい相関性が高いか、数値でもあらわすことができますよ。

「相関係数」というもので比較するんです。

※以下の数値は、すべて「くりっく365」のヒストリカルデータを使用しています。

 

「ポーランドズロチ円」と「ユーロ円」の相関係数は、以下のようになっています。

※「ポーランドズロチ円」がくりっく365に上場したのが2008年10月27日なので、この日以降の実績で計算しています。

 

相関係数とは・・・

  • 0に近いほど、相関がない(その動きに関連性がない)
  • 0から1.0に近づくほど、正の相関が強くなる
  • 0から-1.0に近づくほど、負の相関が強くなる

 

 

過去10年だと約0.93、過去5年だと約0.97。

もう、ほとんど同じ動きだと言っても過言ではないほどです。

 

ポーランドズロチ円とユーロ円を 4.3:1 で運用する理由

チャート(ここ5年くらい)の山と谷のところをピックアップしてみました。

 

平均すると4.26だったので、4.3:1で運用するとちょうどよい割合になりそうです。

1セットは
・ポーランドズロチ円 4.3万通貨
・ユーロ円 1万通貨
を基本とします。

 

ちなみに、10年分のユーロ円とポーランドズロチ円の中央値で計測してみたら、4.226でしたので参考になれば。

 

※1,000通貨の端数があると手数料がかかっていやだという声がありますが、4万3,000通貨は1万通貨「以上に該当するので手数料はかかりません!!!!ご安心を!


 

 

1セット20万円で運用する根拠

  • ユーロ円:130円で1万通貨「売り」
  • ポーランドズロチ円:30円で4.3万通貨「買い」

を基準とします。

 

まず、それぞれを保有するのに必要な金額(必要保証金)は・・・
(ユーロ円)
130円 × 1万通貨 ÷ 25(レバレッジ) = 52,000円
(ポーランドズロチ円)
30円 × 4.3万通貨 ÷ 25(レバレッジ) = 51,600円

 

いつもはここから何円まで下落するか、という可能性を考えますが、今回はポーランドズロチ円とユーロ円が何円離れるか(乖離するか)を考えます。

ここでも「くりっく365」のヒストリカルデータを使います。(終値ベース)
また、計算はFXプライムの公式サイトにある「維持率シミュレーター」で”見える化”してみましょう。

 

ユーロ円が最高値の日

2008年10月27日から2018年10月12日までで、ユーロが一番高かったのは2014年12月5日。149.225円でした。
この日のポーランドズロチは35.91円。

シミュレーターに、この金額を入れてみますね。

評価損益がプラスなので、必要保証金分だけあればOK。
103,600円あれば耐えられます。

 

ユーロが最安値の日

2012年7月24日で、94.25円。
この日のポーランドズロチ円は22.33円。

こちらもシミュレーターに入れてみます。

この日も評価損益が27,690円のプラスなので、必要保証金だけあればOK。

 

ポーランドズロチ円が最高値の日

2008年11月4日で、37.2円でした。
この日のユーロ円は、129.41円。

この日も評価損益がプラスなので、必要保証金の103,600円があればOKです。

 

ポーランドズロチ円が最安値の日

2012年1月6日で、21.73円でした。
この日のユーロ円は97.95円。

お、ようやく評価損益がマイナスになりましたね。

口座入金額 + 評価損益 > 必要保証金

になっていないといけないので、138,710円が口座に入っていればOKです。

 

乖離額が高かった日

2009年2月17日は、

  • ユーロ円が116.32円
  • ポーランドズロチ円が23.7円

でした。

この日を耐えるためには

必要保証金103,600円 + 含み損分134,100円 = 237,700円

が口座に入っている必要があります。

(※維持率80%でロスカットだとすると、217,000円)

 

上記の計算に使用した2009年2月17日の終値ベースの乖離額*は14.41円だったのですが、実は2015年4月以降、乖離額*が10円を上回ったことってないんですよね。

 

*乖離額=(1ユーロ)ー(4.3ズロチ)の絶対値

 

だから乖離額を10円として、最悪の場合を算出してみたいと思います。

ユーロ円 130円 → 130円 (評価損益±0)

  • ズロチ円 30円 → 27.9円(120÷4.3)(評価損益-90,300
  • ズロチ円 30円 → 32.56円(140÷4.3)(評価損益+110,080)

 

ズロチ円 30円 → 30円(評価損益±0)

  • ユーロ円 130円 → 139円((30×4.3)+10)(評価損益-90,000)
  • ユーロ円 130円 → 119円((30×4.3)-10)(評価損益+110,000)

 

つ・ま・り。

過去10年間の

  • ユーロ円の最高値、最安値
  • ポーランドズロチ円の最高値、最安値
  • 最大の乖離を見せた日

いずれをとっても、24万円あれば過去どの部分を切り取っても耐えられる設定になります。

・・・ということで長々と説明しましたが、

ポーランドズロチ円×ユーロ円のスワップさや取り、とうきび。は20万円で1セット運用

しています。

(ついでに今の相場は、この2通貨でさや取りをするのにちょうどよいというのもわかりました!)

※FXプライムbyGMOは維持率80%を切るとロスカットになる会社だけど、わかりやすさを優先して100%で算出しました。

 

ポーランドズロチ円×ユーロ円のスワップさや取り まとめ

①安全に運用するには1セット20万円
②ポーランドズロチ円を4.3万通貨買いユーロ円を1万通貨売る
③1年運用後、為替差益も含めて利回り13.7%の実績

 

ポーランドズロチ円とユーロ円の相関関係が失われない限り有効な手法である、ということができますね。

ついでにいうと、この手法を試す場合は「ポーランドズロチユーロ」の相場も確認したほうがいいです。

とうきび。
とうきび。

「ズロチユーロ」が4.3を上回ったときに入って、4.25を下回ったときに決済できると差益もとれてお得です!

なんですが。

とうきび。は先日決済したところをもって、この手法からは撤退します。

  • スプレッドが広い(手数料が高い)
  • 現在の相関性がずっと続く保証がない
  • ポーランドとゆー国に、たぶん、一生行かない
  • そもそもポーランドズロチがなにものかよくわからない

が主な理由です。

「よくわかんないものに投資するな」ってアレですね。

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1年間いろいろやってみていきついた先は、結局「インデックス投資」でした。

積み立ても自動なので、ホントの意味でほったらかせます。

FXなどの金融商品、投資行動はリスクが存在します。各人の投資行動においては、ご自身の判断と責任において行うようにお願いいたします。

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