コアレンジャーより高利益?!「超」コアレンジャーの設定方法


「超」コアレンジャーアイキャッチ画像


「豪ドルNZドル(AUD/NZD)」の”コアレンジャー”には、もっと利益の伸びる設定があるはず!と思い、独自の設定で1年2ヶ月運用しました。

2019年9月で運用はやめてしまいましたが、最終結果は+13.76%

コアレンジャーのサブレンジで、70pips分もポジションを保持してるのはいやだにゃん。
あ~。わかる。なるべく早く利確して欲しいよね。
あと、コアレンジのトラップ値幅と利確幅は、自動売買の設定のままでいいのかも気になるにゃあ。
よ~し。
バクる(=バックテストする)か!


年利40%超えの「超」コアレンジャー

バックテストの結果

まずはこの表をご覧ください。

名称 必要資金 実現損益1 実現損益3 実現損益12 利益率1 利益率3 利益率12
コアレンジャー
188,000
3,935
13,016
57,684
2.09
6.92
30.68
超コアレンジャー
553,000
13,903
55,331
226,365
2.51
10.01
40.93


2018年8月11日現在の相場で、過去1、3、12ヶ月のバックテストを行なった結果です。

コアレンジャーのバックテスト結果


コアレンジャーだと、12ヶ月で57,684円の利益(確定)。
利益率は30.68%となっています。


一方、とうきび。オリジナルの「超」コアレンジャーだと、12ヶ月で226,365円の利益(確定)。

「超」コアレンジャーのバックテスト結果


必要資金が違いますので利益率で比較すると、こちらは40.93%。

なんと、12ヶ月で10%もの利益率の違いです。


コアレンジャーのトラップ値幅、利確幅

<コアレンジャー> 売買 トラップ値幅 利確幅 下限 上限
サブレンジ上
70
70
1.1075
1.1425
コアレンジ①
35
20
1.0485
1.1005
コアレンジ②
35
20
1.0485
1.1005
サブレンジ下
70
70
1.0060
1.0420


「超」コアレンジャーのトラップ値幅、利確幅

<超コアレンジャー> 売買 トラップ値幅 利確幅 下限 上限
サブレンジ上
50
50
1.1075
1.1425
コアレンジ①
10
80
1.0485
1.1005
コアレンジ②
10
80
1.0485
1.1005
サブレンジ下
50
50
1.0060
1.0410


  • サブレンジでは、トラップ値幅を本家より少しだけ狭めました
    (もう少しチャンスをつかむために)
  • サブレンジでは、利確幅を本家より狭めました
    (上記の通りチャンスを狙いつつリスクを抑えるため)
  • コアレンジでは、本家に比べてトラップ値幅を狭め、利確幅を最適幅に変更しています


必要資金55万円が用意できるなら、「超」コアレンジャー!

上記のように
  • コアレンジャー : 必要資金は20万円、利益率は約30%
  • 「超」コアレンジャー : 必要資金は55万円、利益率は約40%
となります。

なお、どちらも下限は0.9999、上限は1.159でロスカットするよう指定しての数値です。
(レンジ自体は、本家コアレンジャーの設定をそのまま採用しています)


1週間かけてバックテストした結果

「超」コアレンジャーのトラップ値幅と利確幅について、毎日コツコツファイルを作成していき、2018年8月11日に一気にバックテストしました。


その結果、
  • サブレンジでは、トラップ値幅/利確幅ともに50pips
  • コアレンジでは、トラップ値幅10pips/利確幅80pips
が過去1ヶ月、3ヶ月、12ヶ月どこをとってもバランスよく利益が出るようです。


根拠として、バックテスト結果を貼っておきますね↓
必要資金 トラップ値幅 利確幅 実現損益1 実現損益3 実現損益12 利益率1 利益率3 利益率12
506,000
10
20
11614
43,335
187,501
2.30
8.56
37.06
506,000
10
30
13180
48,801
202,596
2.60
9.64
40.04
506,000
10
50
13737
51,894
209,133
2.71
10.26
41.33
506,000
10
60
12897
51,983
207,065
2.55
10.27
40.92
506,000
10
70
12935
52,803
209,491
2.56
10.44
41.40
506,000
10
80
13537
54,965
218,172
2.68
10.86
43.12
506,000
10
82
12038
55,144
217,331
2.38
10.90
42.95
506,000
10
85
12491
56,531
220,791
2.47
11.17
43.63
506,000
10
87
12789
56,561
217,238
2.53
11.18
42.93
506,000
10
90
12549
55,141
215,055
2.48
10.90
42.50
506,000
10
100
13907
57,536
222,318
2.75
11.37
43.94
506,000
10
200
18940
59,724
204,839
3.74
11.80
40.48
262,000
20
20
5954
21,675
96,061
2.27
8.27
36.66
262,000
20
30
6931
24,973
106,011
2.65
9.53
40.46
262,000
20
50
6307
26,716
109,909
2.41
10.20
41.95
258,000
20
80
7060
27,778
109,641
2.74
10.77
42.50
262,000
20
100
2859
28,846
109,793
1.09
11.01
41.91
262,000
20
200
-163
23,239
92,098
-0.06
8.87
35.15


一見すると、
トラップ値幅10/利確幅100
のパフォーマンスが優れているようなのですが、実はこのバックテストの前日(2018年8月10日)は、トルコリラ急落の影響か、多くの通貨が普段とは違う動きを見せていたんです。

ファイルを用意しながら軽くバックテストしてみた日もあったんですけど、その時は利確幅が大きいもの(100pipsとか)は、過去1ヶ月の利益がマイナスになることもありました。

このことから、100pips以上の利確幅は、日常のレンジ向きではないことがわかります。


なので、

  • 日常のレンジ向きで、かつ
  • 過去1、3、12ヶ月でバランス良く利益が取れているトラップ値幅・利確幅

を探しました。


とうきび。は普段のFXの自動売買の際は、トラップ値幅を10pipsにするようにしているので、今回もコアレンジでは通常の自動売買と同様にしたいと思っていました。


今回も、トラップ値幅は10pipsです。



もちろん、資金的に厳しい場合は、トラップ値幅20pips/利確幅80pipsでも同じくらいの利益率になりそうなので、最初はそちらの設定でもいいですよね。

利益が貯まったら、トラップとトラップの間にもうひとつトラップを入れる設定をすれば、最終的には「トラップ値幅10pips」が完成しますので。


そんなわけで、とうきび。オリジナル「超」コアレンジャーの中身は・・・

  • レンジ幅 : 本家コアレンジャーと同じ
  • トラップ値幅 : サブ50、コア10
  • 利確幅 : サブ50、コア80

となっております。


「超」コアレンジャーの資産収入(最終)

豪ドルNZドル(AUD/NZD)を1年2ヶ月運用した結果

豪ドルNZドル 元本 確定利益 月利益率 累計利益 累計利益率 評価損益 時価残高
2018/08
550,000
3,924
0.71%
3,924
0.71%
-5,447
548,477
2018/09
550,000
16,455
2.99%
20,379
3.71%
-4,577
565,802
2018/10
550,000
12,811
2.33%
33,190
6.03%
-11,143
572,047
2018/11
550,000
14,403
2.62%
47,593
8.65%
-54,906
542,687
2018/12
550,000
15,461
2.81%
63,054
11.46%
-92,520
520,534
2019/01
550,000
18,653
3.39%
81,707
14.86%
-90,807
540,900
2019/02
550,000
9,152
1.66%
90,859
16.52%
-130,063
510,796
2019/03
550,000
1,081
0.20%
91,940
16.72%
-127,449
514,491
2019/04
550,000
12,872
2.34%
104,812
19.06%
-75,712
579,100
2019/05
550,000
10,927
1.99%
115,739
21.04%
-63,143
602,596
2019/06
550,000
6,936
1.26%
122,675
22.30%
-104,804
567,871
2019/07
550,000
2,687
0.49%
125,362
22.79%
-110,481
564,881
2019/08
550,000
562
0.10%
125,924
22.90%
-32,893
643,031
2019/09
550,000
-50,218
-9.13%
75,706
13.76%
0
625,706


最終的にはマイナススワップに耐えかねて、損出しをして終了しました。

それでも1年2ヶ月で約14%の利益率


為替の動きが少ないタイミングでの実践となってしまったのでバックテスト結果には遠く及びませんでしたが、それでも十分な成績を残すことができたのではないかと思います!!!!


※2019年春以降は、

  • スプレッドが広いもの
  • スワップがマイナスになるもの
方向には手を出さないようにしているので、コアレンジャーはこれにて卒業です。


トライオートFXのカスタム設定

さて!
設定の内容が決まったら、実際に発注してみましょう!!

※発注前に、必要資金を入金するのをお忘れなく!


①インヴァスト証券のマイページにログインする

トライオート
*口座開設がまだの方は、こちらからどうぞ

②「トライオートFX 自動売買セレクト」をひらく

トライオートFXの設定画面にいく



③[自動売買パネル]ボタンを押す

トライオートFX設定「自動売買パネル」ボタンを押す

※新しいウインドウがひらきます。
※最初のときは、入力のヒントのポップアップみたいなのが出るので、閉じちゃってください。


④右上の[複数作成(追尾・カスタム)]タブをひらく

トライオートFX設定「複数作成」ボタンを押す


⑤[カスタム]ボタンを押す

トライオートFX設定「カスタム」ボタンを押す


⑥発注内容を入力する

いよいよここから、実際の入力です。
今回は、4つに分けて入力しましょうか。

それぞれ、以下のように入力していきます。


サブレンジ上(売)


  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 売
  • 想定レンジ幅 : 400
  • 注文本数 : 8
  • 取引額 : 1

(詳細設定)


  • 初回注文価格 : 1.1425
  • 初回OCR値 : 無
  • カウンター値 : 50
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 50.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]


コアレンジ(売)


  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 売
  • 想定レンジ幅 : 530
  • 注文本数 : 53
  • 取引額 : 1

(詳細設定)


  • 初回注文価格 : 1.1005
  • 初回OCR値 : 無
  • カウンター値 : 80
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 80.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]


コアレンジ(買)


  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 買
  • 想定レンジ幅 : 530
  • 注文本数 : 53
  • 取引額 : 1

(詳細設定)


  • 初回注文価格 : 1.0485
  • 初回OCR値 : 無
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター値 : -80
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 80.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]


サブレンジ下(買)


  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 買
  • 想定レンジ幅 : 400
  • 注文本数 : 8
  • 取引額 : 1

(詳細設定)


  • 初回注文価格 : 1.006
  • 初回OCR値 : 無
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター値 : -50
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 50.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]

トライオートFX設定「リストを確定」ボタンを押す


※注文数が、122本になっていればOK!


リスト名を入力して
→ [リストを確定]


⑦自動売買を稼動させる

リストを確定させると、別ウインドウで稼動内容が表示されます。

トライオートFX設定 稼働内容の確認


内容を確認して、[自動売買を稼動]ボタンを押すと、発注完了です!

おつかれさまでした~。


「超」コアレンジャーのまとめ


  • コアレンジャーは必要資金が約20万円で、過去12ヶ月での利益率は約30%、
  • 「超」コアレンジャーは必要資金が約55万円で、過去12ヶ月での利益率は約40%。
  • サブレンジのトラップ値幅/利確幅を70/70から50/50に変更、
  • コアレンジのトラップ値幅/利確幅を35/20から10/80に変更。



感謝

リスク

7 件のコメント :

  1. 秋葉ししょ2019年2月13日 21:02

    お世話になります。ツイッターなど楽しく拝見しております。とうきびさんの超コアレンジャーは設定しました。既存のコアレンジャーは決済したほうがよろしいのしょうか?はじめてから4ヶ月が経過しており、含み損が多いです。ご教授お願いいたします

    返信削除
  2. 資金が厳しいのでトラップ値幅20pips/利確幅80pipsでやりたいのですが、その場合の資金はどのくらい必要でしょうか?

    返信削除
  3. ゆきさん、ご質問いただきありがとうございます。
    また、返信が遅くなってしまって申し訳ありません。
    もう稼動させちゃいましたかね?
    いちおう計算しましたところ、
    「「超」コアレンジャー(豪ドルNZドル)のコアレンジをトラップ値幅20pipsで稼動させる場合の必要資金は、31万4,000円」
    になりました。
    また、他のトラップ値幅などで確認してみたい場合にも対応できるよう、バックテストサイトで必要資金を算出する方法を記事にしました。
    事後報告で恐縮ですが、算出例としてゆきさんの質問を使わせてもらっております。
    記事はこちらです。
    http://10kibi.com/tryauto_how-to-test/
    よければいろいろ試してみてくださいね!

    返信削除
  4. 秋庭ししょさん、コメントありがとうございます。
    既存の設定ですが、わたしだったらという前提でおはなしさせてもらうと、今すぐ決済はしないです。
    稼動はストップして(左端の電源ボタンみたいなやつをオフにする)新たなポジションを持たないようにした上で、自然にポジションがなくなるのを待つのがいいかなーと思います。
    ��この場合、「超」コアレンジャーのみのときより、少し多めに証拠金を入れておくのがポイント。)
    現在はコアレンジャー自体が含み損の相場で耐え時ですが、適切な資金管理で乗り切っていきましょうね!

    返信削除
  5. とうきび先生!!(笑)また質問があります。超コアレンジャー資金を追加投入しようと思ってうるのですが、単純に追加でいいのでしょうか?
    最近は先生のIPOの記事を見て初めてみました。一回も当たってないですが・・・(笑)

    返信削除
  6. 秋葉ししょさん、ごぶさたしてます^^
    コアレンジャーに資金を追加するとのことですが、これだけの情報ではちょっとなんとも言えません。。
    もう1セット、リピートを追加するのでしょうか?
    それとも、ロスカットされないように資金を追加するのかしら??
    いずれにしても
    ・スプレッドが広いこと
    ・買いのスワップがマイナスなこと
    ・豪ドルの相場がコアレンジャー投入時と大きく変わっていること
    を理由に、とうきび。自身は資金を引き上げつつあることを追記しておきますね。
    IPOは気長に待つ宝くじみたいなものだと思ってます。
    年に1~2回当たれば御の字ですよー(*´∪`*)

    返信削除
  7. 返信ありがとです!!
    ちょっと様子みてみます

    返信削除

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