アラフォーおひとりさま公務員♀の、むずかしくない”資産形成術”実践記。

コアレンジャーより高利益!年利40%「超」コアレンジャーの設定方法

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過去の投資手法
この記事は約11分で読めます。
ほっけくん
ほっけくん

コアレンジャーについて質問があるにゃん。

とうきび。
とうきび。

うん。
どうしたの?

ほっけくん
ほっけくん

サブレンジで、
70pips分もポジションを保持してるのはいやだにゃん。

とうきび。
とうきび。

あ~。わかる。
なるべく早く利確して欲しいよね。

ほっけくん
ほっけくん

あと、コアレンジのトラップ値幅と利確幅は、
自動売買の設定のままでいいのかも気になるにゃあ。

とうきび。
とうきび。

よ~し。
バクる(=バックテストする)か!

コアレンジャーには、もっと利益の伸びる設定があった!

  • 「サブレンジでは、ポジションを長期間保有したくない」
  • 「コアレンジのトラップ値幅と利確幅は、自動売買の設定が最適なの?」

ほっけくんと同じ疑問をお持ちではありませんか?

そこでこの記事ではそんな「コアレンジャーの最適な設定を知りたい」というお悩みを、バックテスト大好きなとうきび。が解決します。

具体的には

  • 年利40%の「超」コアレンジャーの中身
  • バックテスト結果
  • トライオートFX(カスタム)の設定方法

の順番に紹介していきます。

あっ、すべて「豪ドルNZドル(AUD/NZD)」のおはなしです。

まともにやったら一日かかるバックテスト結果が、2分くらいで確認できますよ。
「コアレンジャー」より利益率が改善される可能性が高いので、是非ご覧ください!

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年利40%超えの「超」コアレンジャー

バックテストの結果

まずはこの表をご覧ください。

名称必要資金実現損益1実現損益3実現損益12利益率1利益率3利益率12
コアレンジャー188,0003,93513,01657,6842.096.9230.68
超コアレンジャー553,00013,90355,331226,3652.5110.0140.93

2018年8月11日現在の相場で、過去1、3、12ヶ月のバックテストを行なった結果です。

コアレンジャーだと、12ヶ月で57,684円の利益(確定)。
利益率は30.68%となっています。

一方、とうきび。オリジナルの「超」コアレンジャーだと、12ヶ月で226,365円の利益(確定)。

必要資金が違いますので利益率で比較すると、こちらは40.93%。

なんと、12ヶ月で10%もの利益率の違いです。

コアレンジャーのトラップ値幅、利確幅

<コアレンジャー>売買トラップ値幅利確幅下限上限
サブレンジ上70701.10751.1425
コアレンジ①35201.04851.1005
コアレンジ②35201.04851.1005
サブレンジ下70701.0061.042

「超」コアレンジャーのトラップ値幅、利確幅

<超コアレンジャー>売買トラップ値幅利確幅下限上限
サブレンジ上50501.10751.1425
コアレンジ①10801.04851.1005
コアレンジ②10801.04851.1005
サブレンジ下50501.0061.041
  • サブレンジでは、トラップ値幅を本家より少しだけ狭めました
    (もう少しチャンスをつかむために)
  • サブレンジでは、利確幅を本家より狭めました
    (上記の通りチャンスを狙いつつリスクを抑えるため)
  • コアレンジでは、本家に比べてトラップ値幅を狭め、利確幅を最適幅に変更しています

必要資金55万円が用意できるなら、「超」コアレンジャーがおすすめ

上記のように

  • コアレンジャー : 必要資金は20万円、利益率は約30%
  • 「超」コアレンジャー : 必要資金は55万円、利益率は約40%

となります。

なお、どちらも下限は0.9999、上限は1.159でロスカットするよう指定しての数値です。

(レンジ自体は、本家コアレンジャーの設定をそのまま採用しています)

1週間かけてバックテストした結果

「超」コアレンジャーのトラップ値幅と利確幅について、毎日コツコツファイルを作成していき、2018年8月11日に一気にバックテストしました。

その結果、

  • サブレンジでは、トラップ値幅/利確幅ともに50pips
  • コアレンジでは、トラップ値幅10pips/利確幅80pips

が過去1ヶ月、3ヶ月、12ヶ月どこをとってもバランスよく利益が出るようです。

根拠として、バックテスト結果を貼っておきますね↓

必要資金トラップ値幅利確幅実現損益1実現損益3実現損益12利益率1利益率3利益率12
506,00010201161443,335187,5012.308.5637.06
506,00010301318048,801202,5962.609.6440.04
506,00010501373751,894209,1332.7110.2641.33
506,00010601289751,983207,0652.5510.2740.92
506,00010701293552,803209,4912.5610.4441.40
506,00010801353754,965218,1722.6810.8643.12
506,00010821203855,144217,3312.3810.9042.95
506,00010851249156,531220,7912.4711.1743.63
506,00010871278956,561217,2382.5311.1842.93
506,00010901254955,141215,0552.4810.9042.50
506,000101001390757,536222,3182.7511.3743.94
506,000102001894059,724204,8393.7411.8040.48
262,0002020595421,67596,0612.278.2736.66
262,0002030693124,973106,0112.659.5340.46
262,0002050630726,716109,9092.4110.2041.95
258,0002080706027,778109,6412.7410.7742.50
262,00020100285928,846109,7931.0911.0141.91
262,00020200-16323,23992,098-0.068.8735.15

一見すると、

  • トラップ値幅10/利確幅100

のパフォーマンスが優れているようなのですが、実はこのバックテストの前日(2018年8月10日)は、トルコリラ急落の影響か、多くの通貨が普段とは違う動きを見せていたんです。

ファイルを用意しながら軽くバックテストしてみた日もあったんですけど、その時は利確幅が大きいもの(100pipsとか)は、過去1ヶ月の利益がマイナスになることもありました。

このことから、100pips以上の利確幅は、日常のレンジ向きではないことがわかります。

なので、

  • 日常のレンジ向き

で、かつ

  • 過去1、3、12ヶ月でバランス良く利益が取れているトラップ値幅・利確幅

を探しました。

とうきび。は普段のFXの自動売買の際は、トラップ値幅を10pipsにするようにしているので、今回もコアレンジでは通常の自動売買と同様にしたいと思っていました。

今回も、トラップ値幅は10pipsです。

もちろん、資金的に厳しい方は、トラップ値幅20pips/利確幅80pipsでも同じくらいの利益率になりそうなので、最初はそちらの設定でもいいですよね。

利益が貯まったら、トラップとトラップの間にもうひとつトラップを入れる設定をすれば、最終的には「トラップ値幅10pips」が完成しますので。

そんなわけで、とうきび。オリジナル「超」コアレンジャーの中身は・・・

  • レンジ幅 : 本家コアレンジャーと同じ
  • トラップ値幅 : サブ50、コア10
  • 利確幅 : サブ50、コア80

となっております。

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「超」コアレンジャーの資産収入

豪ドルNZドル(AUD/NZD)の直近4ヶ月の利益

2018 8 9 10 11
差益 3,924 16,476 12,981 14,530
スワップ 0 -21 -170 -127
小計(月) 3,924 16,455 12,811 14,403
累計 3,924 20,379 33,190 47,593
元本 550,000 550,000 550,000 550,000
評価損益 -5,447 -4,577 -11,143 -54,906
時価残高 548,477 565,802 572,047 542,687

豪ドルNZドル(AUD/NZD)の過去の利益

⑥豪ドルNZドル 元本 確定利益 評価損益 時価残高
2018/08 550,000 3,924 -5,447 548,477
2018/09 550,000 16,455 -4,577 565,802
2018/10 550,000 12,811 -11,143 572,047
2018/11 550,000 14,403 -54,906 542,687

トライオートFXのカスタム設定

さて!

設定の内容が決まったら、実際に発注してみましょう!!

※発注前に、必要資金を入金するのをお忘れなく!

①インヴァスト証券のマイページにログインする

トライオート

*口座開設がまだの方は、こちらからどうぞ

②「トライオートFX 自動売買セレクト」をひらく

③[自動売買パネル]ボタンを押す

※新しいウインドウがひらきます。
※最初のときは、入力のヒントのポップアップみたいなのが出るので、閉じちゃってください。

④右上の[複数作成(追尾・カスタム)]タブをひらく

⑤[カスタム]ボタンを押す

⑥発注内容を入力する

いよいよここから、実際の入力です。

今回は、4つに分けて入力しましょうか。

それぞれ、以下のように入力していきます。

サブレンジ上(売)
  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 売
  • 想定レンジ幅 : 400
  • 注文本数 : 8
  • 取引額 : 1

(詳細設定)

  • 初回注文価格 : 1.1425
  • 初回OCR値 : 無
  • カウンター値 : 50
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 50.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]

コアレンジ(売)
  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 売
  • 想定レンジ幅 : 530
  • 注文本数 : 53
  • 取引額 : 1

(詳細設定)

  • 初回注文価格 : 1.1005
  • 初回OCR値 : 無
  • カウンター値 : 80
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 80.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]

コアレンジ(買)
  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 買
  • 想定レンジ幅 : 530
  • 注文本数 : 53
  • 取引額 : 1

(詳細設定)

  • 初回注文価格 : 1.0485
  • 初回OCR値 : 無
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター値 : -80
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 80.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]

サブレンジ下(買)
  • 通貨ペア : AUD/NZD
  • 売買方針 : 買
  • 想定レンジ幅 : 400
  • 注文本数 : 8
  • 取引額 : 1

(詳細設定)

  • 初回注文価格 : 1.006
  • 初回OCR値 : 無
  • フォロー値 : 空欄
  • カウンター値 : -50
  • カウンター固定 : 有
  • 利確幅 : 50.0
  • 損切幅 : お好みで(とうきび。は、「指定なし」にしてます)
  • セーフティ設定 : お好みで(とうきび。は、デフォルトのままです)

→ [リストに追加]

※注文数が、122本になっていればOK!

リスト名を入力して

→ [リストを確定]

⑦自動売買を稼動させる

リストを確定させると、別ウインドウで稼動内容が表示されます。

内容を確認して、[自動売買を稼動]ボタンを押すと、発注完了です!

おつかれさまでした~。

「超コアレンジャー」のまとめ

・コアレンジャーは必要資金が約20万円で、過去12ヶ月での利益率は約30%、
「超」コアレンジャーは必要資金が約55万円で、過去12ヶ月での利益率は約40%。
・サブレンジのトラップ値幅/利確幅を70/70から50/50に変更、
コアレンジのトラップ値幅/利確幅を35/20から10/80に変更。

FXなどの金融商品、投資行動はリスクが存在します。各人の投資行動においては、ご自身の判断と責任において行うようにお願いいたします。

コメント

  1. ゆき より:

    資金が厳しいのでトラップ値幅20pips/利確幅80pipsでやりたいのですが、その場合の資金はどのくらい必要でしょうか?

    • ゆきさん、ご質問いただきありがとうございます。
      また、返信が遅くなってしまって申し訳ありません。

      もう稼動させちゃいましたかね?
      いちおう計算しましたところ、
      「「超」コアレンジャー(豪ドルNZドル)のコアレンジをトラップ値幅20pipsで稼動させる場合の必要資金は、31万4,000円」
      になりました。

      また、他のトラップ値幅などで確認してみたい場合にも対応できるよう、バックテストサイトで必要資金を算出する方法を記事にしました。

      事後報告で恐縮ですが、算出例としてゆきさんの質問を使わせてもらっております。

      記事はこちらです。
      http://10kibi.com/tryauto_how-to-test/

      よければいろいろ試してみてくださいね!

  2. 秋葉ししょ より:

    お世話になります。ツイッターなど楽しく拝見しております。とうきびさんの超コアレンジャーは設定しました。既存のコアレンジャーは決済したほうがよろしいのしょうか?はじめてから4ヶ月が経過しており、含み損が多いです。ご教授お願いいたします

    • 秋庭ししょさん、コメントありがとうございます。
      既存の設定ですが、わたしだったらという前提でおはなしさせてもらうと、今すぐ決済はしないです。
      稼動はストップして(左端の電源ボタンみたいなやつをオフにする)新たなポジションを持たないようにした上で、自然にポジションがなくなるのを待つのがいいかなーと思います。
      (この場合、「超」コアレンジャーのみのときより、少し多めに証拠金を入れておくのがポイント。)

      現在はコアレンジャー自体が含み損の相場で耐え時ですが、適切な資金管理で乗り切っていきましょうね!

  3. 秋葉ししょ より:

    とうきび先生!!(笑)また質問があります。超コアレンジャー資金を追加投入しようと思ってうるのですが、単純に追加でいいのでしょうか?
    最近は先生のIPOの記事を見て初めてみました。一回も当たってないですが・・・(笑)

    • 秋葉ししょさん、ごぶさたしてます^^

      コアレンジャーに資金を追加するとのことですが、これだけの情報ではちょっとなんとも言えません。。

      もう1セット、リピートを追加するのでしょうか?
      それとも、ロスカットされないように資金を追加するのかしら??

      いずれにしても
      ・スプレッドが広いこと
      ・買いのスワップがマイナスなこと
      ・豪ドルの相場がコアレンジャー投入時と大きく変わっていること
      を理由に、とうきび。自身は資金を引き上げつつあることを追記しておきますね。

      IPOは気長に待つ宝くじみたいなものだと思ってます。
      年に1~2回当たれば御の字ですよー(*´∪`*)

  4. 秋葉ししょ より:

    返信ありがとです!!
    ちょっと様子みてみます

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